入門 確率過程

紙版 電子版

横浜国立大学准教授 博(理) 竹居正登 (著)

定価 ¥ 3,520
ページ224
判型
ISBN978-4-627-09441-3
発行年月2020.07
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内容
目次
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正誤表
確率の難しい抽象論や測度論を使わず,大学1年までの知識で学べる,「確率過程」の入門書!

マルコフ連鎖,ランダムウォーク,マルチンゲールなどの基礎はもちろん,オプションの価格づけ,モンテカルロ法,ブラウン運動,分枝過程などの応用や発展までを,本書1冊でカバー.

コイン投げや玉出し問題(ポリアの壺)などの,直感的にイメージしやすい例と結び付けて,重要な定義や定理などの基礎をわかりやすく学んでいけます.
また,丁寧な計算や具体例や問題によって,理解を深められます.
そして,各理工学分野やファイナンスなどに確率過程の知識を活かすための,確かな数学的理解と計算力を身につけられます.

◆こんな人におすすめ!
・確率論や測度論の詳細に寄り道せずに,確率過程の内容だけを学びたい
・高度な抽象確率論は学ぶ予定はないが,数学的概念はしっかり理解したい
・応用や発展に活かせる基礎を,網羅的に身につけたい
第0章 確率過程の世界へようこそ
第1章 マルコフ連鎖
第2章 ランダムウォーク
第3章 独立確率変数の和
第4章 分枝過程
第5章 マルチンゲール
第6章 離散時間確率過程の応用と発展
第7章 連続時間の確率過程

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