時系列データ解析

紙版 電子版

慶應義塾大学准教授 博(理) 白石 博 (著)

定価 ¥ 4,400
ページ248
判型
ISBN978-4-627-08251-9
発行年月2022.02
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内容
目次
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正誤表
時系列データの解析は,経済学,工学,社会学,医学など,さまざまな分野で活用されています.過去のデータを分析して将来の予測をするために,さまざま特徴をもった数学的なモデルが開発され,研究されています.

本書では,時系列データを解析するための基本的な考え方から始めて,さまざまなモデルを俯瞰的に解説します.ARモデル,MAモデル,ARMAモデルといった代表的なモデルだけでなく,多変量モデル,非線形モデル,状態空間モデルなど発展的なモデルまで広く学ぶことができます.これまで和書ではあまり解説されていなかった離散値時系列モデルについても,初歩から解説しています.

さらに,Rによる具体的な計算例も紹介しています.

はじめて学ぶときだけでなく,知識を整理したいときや,より発展的な手法について学びたいときにも役立つ1冊です.

ソースコードは[ダウンロード]から入手できるので,自分の手で簡単に試すことができます.
第Ⅰ部 連続値時系列
 第1章 時系列
 第2章 定常性と自己相関
 第3章 スペクトル解析
 第4章 ARMAモデル
 第5章 ARモデルの推定法
 第6章 時系列モデルの診断
 第7章 時系列モデルの予測と次数選択
 第8章 多変量モデル,非線形モデル
 第9章 状態空間モデル
 第10章 空間統計学

第Ⅱ部 離散値時系列
 第11章 整数値時系列モデル
 第12章 INARモデルの推定法
 第13章 さまざまな整数値時系列モデル
 第14章 カテゴリカル時系列モデル

付録 理論的補足

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